ГДЕ

Центр международной торговли

КОГДА

23 июля
2021 года

international professional financial forum

Scoring Case Forum

6-й ежегодный профессиональный форум скоринговых технологий

Scoring Case Forum — ведущий ежегодный профессиональный форум скоринговых технологий. Всесторонняя экспертиза современных методов, технологий и возможностей оценки физических лиц и малого и среднего бизнеса в online и offline-каналах

Актуальность SCF 2021

1. Любой кризис заставляет сомневаться в качестве и стабильности прогностических моделей. Мы наблюдаем масштабный поведенческий сдвиг, влияющий на устойчивые паттерны поведения заемщиков. Сегодня ошибка риск-аналитика имеет особенное значение для устойчивости и прибыльности кредитной организации

2. Меняется рынок кредитования и меняются технологии. Растет объем доступных данных и увеличиваются скорости их поступления и обновления. В этих условиях кредиторам необходимо уметь выявлять главное, строить процессы принятия решений на практических, надежных инструментах, с одной стороны, с другой – находить повышающие качество и стабильность технологии и источники данных. Осознание ценности данных для бизнеса привело к появлению платформ, которые накапливают данные и обеспечивают к ним доступ. 

 Но! это уже пройдённый этап. Более того, использование классических интерпретируемых алгоритмов, таких как Линейная регрессия, Логистическая регрессия и Дерево решений позволило получить прозрачные модели и значительно повысить эффективность принятий решений. Но мир не стоит на месте и объем доступных данных увеличивается экспоненциально, а алгоритмы предиктивной аналитики стремительно развиваются. 

Насколько мы готовы пожертвовать интерпретируемостью алгоритмов в пользу качества и эффективности, которые демонстрируют современные подходы машинного обучения и искусственного интеллекта – вопрос Форума 2021 и краткосрочной перспективы всей предиктивной аналитики и кредитного бизнеса

#2 КЕЙС-СЕССИЯ

  • Управление портфелем

  • Модельный риск

  • Риск-спецназ 

  • Скоринговые карты

#3 КЕЙС-СЕССИЯ

  • Конструирование ГСЗ
  • Новые данные для финсектора
  • BigData через Data Fusion
  • Внешние источники данных

#4 КЕЙС-СЕССИЯ

  • Поведение скоринга 2021
  • Оценка клиента 2021
  • Автоматизация оценки
  • UX дизайн в системах

ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ

 

СТАБИЛЬНОСТЬ СКОРИНГОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ. КАК УЧЕСТЬ СПЕЦИФИКУ КРИЗИСА?

 

Как меняется управление рисками в третью волну коронавируса?

Как обучать модель скоринга при быстроменяющихся рыночных условиях?

Как калибровать дефолты на кризис, если они еще недостаточно накоплены?

Спикеры

Дмитрий СЕРГИЕНКО

Заместитель начальника Управления анализа розничных кредитных рисков БАНК РОССИИ

Юрий ПОЛЯНСКИЙ

Начальник отдела валидации внутренних методик и моделей оценки кредитного риска Департамента банковского регулирования БАНК РОССИИ

Вера ПЕРЕВИЦКАЯ

Начальник отдела валидации, Дирекция интегрированного риск-менеджмента, Департамент по управлению рисками Альфа-Банк

Сергей АФАНАСЬЕВ

Вице-президент, начальник управления статистического анализа Ренессанс Кредит

Сергей КАПУСТИН

Заместитель Председателя Правления Азиатско-Тихоокеанский Банк

Екатерина КАЗАК

Директор по рискам IDF Eurasia

Михаил АНОХИН

Директор Департамента методологии и розничных рисков Московский кредитный банк

Сергей ГОЛИЦЫН

Вице-президент, заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования Банк ВТБ

Алексей ПЕРЕДЕРИЙ

Директор по рискам ГК Eqvanta

Юлия ЧЕХЛОВА

Управляющий директор, департамент корпоративных кредитных рисков Банк ВТБ

Яков ПАНЦЫР

Chief Risk Officer UnaBank (ГК РобоФинанс)

Павел НИКОЛАЕВ

Управляющий директор департамента интегрированных рисков Банк Открытие

Артем КОБЛИКОВ

Заместитель директора Департамента розничных рисков, моделирования и верификации - начальник Управления аналитики Росбанк

Алексей ВОЛКОВ

Директор по маркетингу НБКИ

Анастасия СМИРНОВА

Руководитель отдела разработки скоринговых систем Ренессанс Кредит

Максим АВДЕЕВ

CEO и основатель QPlatform (Группа QIWI)

Роберт САБИРЯНОВ

Сооснователь и технический директор Банк для бизнеса Бланк

Владимир ШИКИН

Заместитель директора по маркетингу НБКИ

Елена КОНЕВА

Директор по развитию бизнеса, БКИ и скоринг FICO

Александр БОРОДИН

Руководитель направления аналитики и моделирования в финансах и рисках GlowByte Consulting

Алиса ПУГАЧЕВА

Бизнес-аналитик, эксперт по моделированию кредитных рисков GlowByte Consulting

Николай МЕРКУЛОВ

Заместитель директора по анализу данных и моделированию Платформа больших данных (СП: ВТБ и Ростелеком)

Мария ВЕЙХМАН

Основатель и генеральный директор SCORISTA

Семен ТЕНЯЕВ

Глава группы ВБЦ Основатель соцсети для работы и бизнесаTenChat

Вячеслав СЕМЕНИХИН

Основатель MPLACE

Анна КОКШАРОВА

СЕО Data Lab

Илья СКВОРЦОВ

Руководитель отдела развития аналитических сервисов НБКИ

Александр КУХТИНОВ

Руководитель направления ModelOps GlowByte Consulting

Владислав ДАНИЛЕНКО

Руководитель направления ModelOps GlowByte Consulting

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕК

В программе форума (малый зал) 4 мастер-класса с демонстрациями в режиме настоящего времени: практикумы и product-сессии с подробным практическим разбором деталей 

1. Как без изменения методологии разработки внутренних моделей увеличить GINI

2. Процесс оценки заемщика с помощью последовательного применения нескольких скоринговых моделей

3. Как сократить время разработки скоринговых карт в 30 раз

4. Построение платформы для ML и продвинутой аналитики

ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ НА СТРАНИЦЕ FACEBOOK

Новости на официальной странице форума

Как это было

Андрей АХРАМЕНОВ

БАНК РОССИИ Заместитель директора Департамента обработки отчетности

Вера ПЕРЕВИЦКАЯ

АЛЬФА-БАНК Начальник отдела валидации, Дирекция интегрированного риск-менеджмента, Департамент по управлению рисками

Сергей АФАНАСЬЕВ

Ренессанс Кредит Исполнительный директор, начальник управления статистического анализа

Программа

ОСНОВНОЙ ЗАЛ

10.00 – 11.20
#1 СЕССИЯ:
АНАЛИТИКА, РЕГУЛИРОВАНИЕ, ТРЕНДЫ
Современные тенденции разработки и применения прогнозной аналитики

Алексей ВОЛКОВ

Директор по маркетингу НБКИ

Практические проблемы оценки качества моделей LGD

Юрий ПОЛЯНСКИЙ

Начальник отдела валидации внутренних методик и моделей оценки кредитного риска Департамента банковского регулирования БАНК РОССИИ

Финтех и эволюция кредитного скоринга

Максим АВДЕЕВ

CEO и основатель QPlatform (Группа QIWI)

ML/DS тренды в скоринге

Александр БОРОДИН

Руководитель направления аналитики и моделирования в финансах и рисках GlowByte Consulting

Алиса ПУГАЧЕВА

Бизнес-аналитик, эксперт по моделированию кредитных рисков GlowByte Consulting

11.20 – 11.40
Кофе-брейк
11.40 – 13.00
#2 КЕЙС-СЕССИЯ
Маленькие хитрости при построении и эксплуатации скоринговых карт

Мария ВЕЙХМАН

Основатель и генеральный директор SCORISTA

Риск-спецназ: опыт эффективного реформирования в сжатые сроки

Сергей КАПУСТИН

Заместитель Председателя Правления Азиатско-Тихоокеанский Банк

Построение автоматической системы принятия решений по оценке компаний в венчурном инвестировании

Максим АВДЕЕВ

CEO и основатель QPlatform (Группа QIWI)

Управление портфелем на регулярной основе

Елена КОНЕВА

Директор по развитию бизнеса, БКИ и скоринг FICO

13.00 – 13.40
Обед
13.40 – 14.50
#3 КЕЙС-СЕССИЯ
Конструирование групп связанных заемщиков

Юлия ЧЕХЛОВА

Управляющий директор, департамент корпоративных кредитных рисков Банк ВТБ

Платформа Больших Данных — новые данные для финансового сектора

Николай МЕРКУЛОВ

Заместитель директора по анализу данных и моделированию Платформа больших данных (СП: ВТБ и Ростелеком)

Эффективность от больших данных через тренд Data Fusion

Сергей ГОЛИЦЫН

Вице-президент, заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования Банк ВТБ

Внешние источники данных: как оценить эффект

Анастасия СМИРНОВА

Руководитель отдела разработки скоринговых систем Ренессанс Кредит

14.50 – 15.10
Перерыв
15.10 – 16.30
#4 КЕЙС-СЕССИЯ
Кредитование клиентов «с улицы»: принятие решений на основе комплексной оценки рисков

Артем КОБЛИКОВ

Заместитель директора Департамента розничных рисков, моделирования и верификации - начальник Управления аналитики Росбанк

Поведение скоринга на фоне смены тенденций розничного кредитования в 2020 году

Илья СКВОРЦОВ

Руководитель отдела развития аналитических сервисов НБКИ

Бизнес-процесс как компонент скоринга и прорывные подходы к оценке клиента

Семен ТЕНЯЕВ

Глава группы ВБЦ Основатель соцсети для работы и бизнеса TenChat

Организация системы управления модельным риском

Вера ПЕРЕВИЦКАЯ

Начальник отдела валидации, Дирекция интегрированного риск-менеджмента, Департамент по управлению рисками Альфа-Банк

UX дизайн в комплаенс системах

Роберт САБИРЯНОВ

Сооснователь и технический директор Банк для бизнеса Бланк

16.30 – 16.45
Перерыв
16.45 – 18.15
# 5 СЕССИЯ
ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ: СТАБИЛЬНОСТЬ СКОРИНГОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ. КАК УЧЕСТЬ СПЕЦИФИКУ КРИЗИСА?
  1. Как меняются показатели риска?
  2. Сохраняют ли скоринговые модели свою предсказательную силу?
  3. Как меняется управление рисками в третью волну коронавируса?
  4. Как обучать модель скоринга при быстроменяющихся рыночных условиях?
  5. Как калибровать дефолты на кризис, если они еще недостаточно накоплены?
  6. Поведенческие паттерны VS Демографические параметры
  7. Какие переменные стабильны, а какие меняют свое значение?
  8. Как преобразовался ландшафт данных и ключевых источников?

Дмитрий СЕРГИЕНКО

Заместитель начальника Управления анализа розничных кредитных рисков БАНК РОССИИ

Сергей ГОЛИЦЫН

Вице-президент, заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования Банк ВТБ

Сергей АФАНАСЬЕВ

Вице-президент, начальник управления статистического анализа Ренессанс Кредит

Екатерина КАЗАК

Директор по рискам IDF Eurasia

Елена КОНЕВА

Директор по развитию бизнеса, БКИ и скоринг FICO

Михаил АНОХИН

Директор Департамента методологии и розничных рисков Московский кредитный банк

Алексей ПЕРЕДЕРИЙ

Директор по рискам ГК Eqvanta

Павел НИКОЛАЕВ

Управляющий директор департамента интегрированных рисков Банк Открытие

МАСТЕР-КЛАССЫ

11.00 – 12.00
Как без изменения методологии разработки внутренних моделей увеличить GINI
  1. Устранение противоречий в исходных данных
  2. Изменение стратегии на этапе коллекшн
  3. Сегментация клиентской базы, работа с миграцией клиентов и сегментами

Анна КОКШАРОВА

СЕО Data Lab

12.00 – 13.00
Процесс оценки заемщика с помощью последовательного применения нескольких скоринговых моделей

В рамках мастер-класса на «реальных» заявках будет последовательно применены различные виды скоринговых карт с оценкой итоговой эффективности. Прескоринг, оценка кредитного риска, анализ отказников – полностью имитация кредитного процесса от получения анкеты до выдачи кредита

Илья СКВОРЦОВ

Руководитель отдела развития аналитических сервисов НБКИ

14.00 – 15.00
Как сократить время разработки скоринговых карт в 30 раз

Спикер поделится инструментом, который ускорит процесс моделирования, сократит до минимума рутинную работу при построении скор-карт, освободит расчетные мощности и позволит ставить больше экспериментов 

Мария ВЕЙХМАН

Основатель и генеральный директор SCORISTA

15.00 – 16.00
Построение платформы для ML и продвинутой аналитики

Поговорим о том, на каких основных столпах стоит платформа для продвинутой аналитики, обсудим технологии и подходы. Расскажем про варианты таких платформ и попробуем определиться для кого что лучше подходит: open-source или вендор. Затронем такие темы как: Мониторинг и валидация моделей, Feature Store, Калибровка и переобучение, а также Модельный риск и Model Governance

Александр КУХТИНОВ

Руководитель направления ModelOps GlowByte Consulting

Владислав ДАНИЛЕНКО

Руководитель направления ModelOps GlowByte Consulting

Условия участия

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ / ОФФЛАЙН

1 участник — 21 500 р.

2-ой и последующие — 18 500 р.

ONLINE-ТРАНСЛЯЦИЯ

1 участник — 15 000 р.

Правила подключения

1. Заполните форму и отправьте заявку
2.  Оргкомитет свяжется с вами в ближайшее время
3.  Для ускорения регистрации прикрепите к заявке платежные реквизиты и укажите число участников
4.  Подключение к онлайн-трансляции осуществляется по индивидуальному паролю, полученному после регистрации
5.  Трансляция форума доступна с одного IP-адреса

6. Трансляция форума осуществляется из главного зала (основная программа форума)

 

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ ФОРУМА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ!

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

г. Москва

Центр международной торговли

ул. Краснопресненская наб.,12 Офисное здание — 2, Подъезд 7 Конгресс-центр «Ладога», 4 эт.

 

ПРОЖИВАНИЕ

Участникам форума предоставляются льготные условия на проживание в гостинице Crowne Plaza Moscow

Расположена непосредственно на территории Центра международной торговли.

 

Контакт для бронирования номеров: Viktoriya.sokovnina@cpmow.ru

 






ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ:

Заполните форму и отправьте заявку.

 

Оргкомитет свяжется с вами в ближайшее время.

 

Для ускорения регистрации:

  • прикрепите к заявке платежные реквизиты
  • укажите формат участия (очный или онлайн-трансляция)
  • укажите число участников от компании

Дополнительные контакты Оргкомитета:
email: reg@conglomerat.net

mob: +7 926 095-47-48

Регистрируясь, Вы подтверждаете свою дееспособность и даете согласие на обработку персональных данных с целью формирования списка участников Scoring Case Forum 2021 в соответствии с Политикой конфеденциальности

Контакты

Для участников

+7 (499) 390-66-04

reg@conglomerat.net

Для спонсоров

+7 (926) 095-47-48

a@conglomerat.net

Для прессы

ds@conglomerat.net

Организатор

Партнеры

Информационные партнеры

2014-2021 ООО «Конгломерат» Официальный сайт Scoring Case Forum 2021